Ocak 2016 — Şubat 2026 | 182 İşlem | 153 Bağımsız | 10.1 Yıl | SFP Nested Düzeltmeli
Genel Bakış — Temel Performans Metrikleri
SFP nested düzeltmesi uygulanmış (29 iç içe SFP çıkarılmış) | 153 bağımsız işlem üzerinden hesaplanmış
Toplam İşlem
182
153 bağımsız, 29 nested SFP
Kazanma Oranı
81.7%
125 TP / 27 SL
Toplam ROE
11,297%
SFP nested düzeltmeli
Ort. ROE/İşlem
73.8%
11,297% / 153 işlem
Ort. Kazanç
+90.5%
125 kazanan işlem ortalaması
Ort. Kayıp
-1.5%
27 kaybeden işlem ortalaması
Payoff Ratio
58.8x
Ort. Kazanç / |Ort. Kayıp|
Max Drawdown
-4.6%
İşlem #34 civarında
Pozisyon Tipi Dağılımı — Kategori Bazlı Kırılım
Her sinyal tipinin bağımsız performansı | SFP nested bilgisi dahil
Kategori
Adet
Sonuç
Kazanma
Toplam ROE
Ort. ROE
Ort. Kazanç
Ort. Kayıp
LONG
73
56 TP / 17 SL
76.7%
3,974%
54.4%
+71.3%
-1.3%
SHORT
74
62 TP / 11 SL
83.8%
832%
11.2%
+13.3%
-2.0%
M LONG
4
4 TP / 0 SL
100.0%
6,313%
1578.3%
+1578.3%
0.0%
M SHORT
3
3 TP / 0 SL
100.0%
176%
58.8%
+58.8%
0.0%
SFP(27 nested)
28
10 TP / 3 SL
71.4%
2,999%
107.1%
+262.1%
-1.8%
SFP Nested Düzeltmesi Nedir?
SFP (Swing Failure Pattern) sinyalleri, büyük sinyallerin (LONG, M LONG, SHORT, M SHORT) içinde oluşan ara sinyallerdir.
Örneğin Trade #17 SFP LONG +702% aslında Trade #16 LONG +1840% hareketinin bir parçasıdır — her ikisini de toplama eklemek çifte sayım olur.
Bu raporda 29 nested SFP tespit edilmiş ve toplam ROE'den çıkarılmıştır.
Düzeltilmiş Toplam ROE: %11,297 (düzeltme öncesi ~%14,293)
LONG Tarafı — Yükseliş İşlemleri (N=73)
Standart LONG sinyalleri | SFP LONG hariç
Toplam ROE
3,974%
Kazanma Oranı
76.7%
56 TP / 17 SL
Ort. Kazanç
+71.3%
Ort. Kayıp
-1.3%
SHORT Tarafı — Düşüş İşlemleri (N=74)
Standart SHORT sinyalleri | SFP SHORT hariç
Toplam ROE
832%
Kazanma Oranı
83.8%
62 TP / 11 SL
Ort. Kazanç
+13.3%
Ort. Kayıp
-2.0%
Momentum İşlemleri — Rejim Sinyalleri (N=7)
M LONG = Boğa sezonu başlangıcı | M SHORT = Ayı sezonu başlangıcı | Tümü %100 TP
M LONG Toplam ROE
6,313%
4 sinyal, %100 TP
M LONG Ort. ROE
1578%
M SHORT Toplam ROE
176%
3 sinyal, %100 TP
M SHORT Ort. ROE
59%
Sinyal
Tarih
ROE
Pullback
Not
M LONG
11/01/2016 23:00
+5,518.00%
21.55%
M LONG
24/06/2019 3:00
+27.80%
2.65%
M LONG
10/08/2020 3:00
+455.27%
15.85%
M LONG
01/07/2023 19:00
+312.14%
18.64%
833 gün, $30,640→$126,234
M SHORT
04/06/2018 3:00
+58.28%
0.64%
M SHORT
27/01/2020 3:00
+54.79%
22.34%
M SHORT
11/04/2022 3:00
+63.30%
1.94%
Likidite Avı Analizi — M LONG vs M SHORT Asimetrisi
Momentum Long sinyali yandığında, fiyat ÖNCE bir süre geri çekilir (market maker'ların zayıf elleri silkelemesi — stop hunt / liquidity sweep).
Bu geri çekilme ortalama %14.7 sürer. Ardından asıl ralli başlar.
Momentum Short sinyalinde ise bu pattern YOKTUR — fiyat sinyal sonrası doğrudan düşmeye başlar,
anlamlı bir yukarı bounce olmadan.
Bu asimetri, Kumanchu sahibine M LONG sinyalinde daha ucuza pozisyon alma fırsatı sunar.
M LONG Ort. Pullback
-14.7%
Sinyal sonrası geri çekilme
M SHORT Ort. Bounce
1.3%
COVID hariç | neredeyse sıfır
Asimetri Oranı
11x
M LONG pullback M SHORT'un katı
Trade Stratejisi İçin Anlam
M LONG sinyali yandığında: Hemen girmek yerine, 2-6 günlük geri çekilmeyi BEKLEMEk ve bir sonraki LONG sinyalini beklemek daha iyi giriş fiyatı sağlar. M SHORT sinyalinde: Beklemeye gerek yok — fiyat zaten doğrudan düşüyor.
Bu bilgi, Kumanchu Cloud Algo'nun tüm M LONG sinyallerinde %100 win rate sağlamasının arkasındaki mekanizmayı açıklar:
Market maker likidite topladıktan SONRA piyasa gerçek trendine döner.
Yıllık Performans Tablosu
Her yılın bağımsız performansı | LONG vs SHORT kırılımı
Kumanchu hem bull hem bear döngülerinde kârlı. Bear market'ta daha düşük ROE ama hala pozitif —
bu, algoritmanın piyasa koşuluna bağımlı olmadığını gösterir.
SHORT sinyallerinin bear market'taki yüksek başarı oranı bu dengeyi sağlar.
Risk-Adjusted Performans Metrikleri
Endüstri standardı risk metrikleri | 153 bağımsız işlem üzerinden
Sharpe Ratio
0.156
Risk-free = 0 (kripto)
Sortino Ratio
89.6
Downside deviation bazlı
Calmar Ratio
430.8
CAGR / Max Drawdown
CAGR
1,977.3%
Bileşik yıllık getiri
Recovery Factor
2,461
Toplam ROE / |Max DD|
Kelly Criterion
81.4%
Optimal pozisyon büyüklüğü
VaR (95%)
-2.0%
Her 20 işlemde 1 kez bu kayıp
Gain-to-Pain
218.2
Toplam kazanç / toplam kayıp
Metrik
Değer
Açıklama
Sharpe Ratio
0.156
Ortalama getiri / standart sapma
Sortino Ratio
89.6
Sadece negatif getiri volatilitesi
Calmar Ratio
430.8
CAGR bölü max drawdown
CAGR
1,977.3%
Bileşik yıllık getiri oranı
Max Drawdown
-4.6%
Zirve-dip arası en büyük kayıp
Recovery Factor
2,461
Ne kadar hızlı toparlanıyor
Kelly Criterion
81.4%
Optimal sermaye kullanım oranı
VaR (95%)
-2.0%
%95 güvenle minimum kayıp
CVaR / ES
-2.0%
VaR altındaki ortalama kayıp
Volatilite
473.0%
İşlem başı standart sapma
Ulcer Index
1.1
Drawdown serisi RMS
Payoff Ratio
58.8x
Ortalama kazanç / ortalama kayıp
Gain-to-Pain
218.2
Toplam kazanç / toplam kayıp
Equity Curve & Drawdown Grafiği
Kümülatif ROE (%) — her işlem sonrası | SFP nested düzeltmeli
Aylık Getiri Isı Haritası
Yıl × Ay bazında toplam ROE | Yeşil = pozitif, Kırmızı = negatif
Yıl
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
TOPLAM
2016
+5526%
—
—
—
—
+6%
—
+21%
+100%
—
—
—
+5653%
2017
+61%
—
+1844%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+1904%
2018
+17%
+42%
+46%
+36%
+30%
+95%
+36%
+26%
+7%
+54%
—
+14%
+401%
2019
—
+16%
+261%
—
—
+28%
—
—
+20%
+23%
+24%
+21%
+394%
2020
+96%
—
+926%
—
—
—
—
+455%
—
—
—
—
+1477%
2021
—
—
—
—
+41%
+44%
+117%
—
—
—
—
+40%
+242%
2022
+38%
+24%
+18%
+129%
+6%
+47%
+19%
+20%
+22%
+22%
+22%
+13%
+381%
2023
+50%
—
+31%
—
—
+21%
+312%
+15%
+13%
+119%
—
—
+561%
2024
—
—
—
—
—
—
+20%
+38%
+88%
—
—
—
+146%
2025
—
+7%
—
+48%
—
—
—
—
—
+26%
+2%
+6%
+89%
2026
+40%
+8%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+48%
ROE Dağılım Histogramı
İşlem bazı ROE dağılımı — çoğu işlem %0-20 aralığında, az sayıda dev kazanç
Monte Carlo Simülasyonu (1,000 İterasyon)
İşlem sırasını rastgele karıştırarak alternatif equity curve'ler | Sonuç dayanıklılığı testi
MC Median Final ROE
11,297%
1000 simülasyonun ortancası
MC %95 En Kötü DD
-8.0%
Simülasyonların %95'inde bu DD'den iyi
MC %5 Final ROE
11,297%
En kötü %5 senaryo
MC Median DD
-5.0%
Tipik max drawdown
Monte Carlo Ne Gösterir?
İşlem sırası değiştiğinde (aynı işlemler, farklı sıralama) sonuç nasıl değişir?
Toplam ROE her zaman aynı kalır (toplam değişmez), ama yolculuk farklı olur — bazı sıralamalarda daha derin drawdown'lar yaşanabilir.
Median DD: %5.0 — tipik senaryoda bile drawdown çok düşük kalıyor.
Benchmark Karşılaştırması — Kumanchu vs BTC Buy & Hold
Ocak 2016 ($430) → Şubat 2026 (~$84,000) | Aynı dönem, aynı varlık
Metrik
Kumanchu
BTC Buy & Hold
Toplam Getiri
11,297%
19,435%
CAGR
1,977.3%
68.3%
Max Drawdown
-4.6%
-83%
Kazanma Oranı
81.7%
N/A (tek işlem)
Sharpe
0.156
~0.5-1.0 (tahmini)
İşlem Süresi & Frekans Analizi
İşlemler arası ortalama bekleme süresi | Kazanan vs kaybeden süre farkı
Ort. İşlem Arası Süre
24 gün
Kazanan Sonrası
28 gün
TP sonrası ortalama bekleme
Kaybeden Sonrası
5 gün
SL sonrası ortalama bekleme
En İyi 10 İşlem — ROE Bazlı
#
Tarih
Pozisyon
ROE
Sonuç
1
11/01/2016 23:00
M LONG
+5,518.00%
TP
2
29/03/2017 11:00
LONG
+1,840.00%
TP
3
30/03/2020 19:00
LONG
+876.00%
TP
4
10/08/2020 3:00
M LONG
+455.27%
TP
5
01/07/2023 19:00
M LONG
+312.14%
TP
6
07/03/2019 19:00
LONG
+260.08%
TP
7
25/10/2023 3:00
LONG
+117.40%
TP
8
24/07/2021 3:00
LONG
+105.17%
TP
9
03/09/2016 3:00
LONG
+100.27%
TP
10
12/09/2024 7:00
LONG
+87.74%
TP
Kümülatif ROE — Kilometre Taşları
Equity curve üzerindeki önemli seviyeler
%1,000 Seviyesi
Geçildi
İlk büyük milestone
%5,000 Seviyesi
Geçildi
Orta vadeli hedef
%10,000 Seviyesi
Geçildi
11,297% ile geçildi
Veriden Çıkan Kurallar
10 yıllık backtest verisinden türetilmiş trading kuralları
Kural 1: Momentum Sinyallerine Güven
M LONG ve M SHORT sinyalleri %100 TP oranına sahip. 7 sinyalin tamamı kazançla kapanmış.
Bu sinyaller rejim değişikliğini işaret eder — en güvenilir sinyal türü.
Kural 2: M LONG Sinyalinde Sabır
M LONG sinyali sonrası ortalama %15 pullback yaşanır (likidite avı).
Hemen girmek yerine 2-6 gün bekleyip bir sonraki LONG sinyalini beklemek daha iyi giriş fiyatı sağlar.
M SHORT'ta bu pattern yoktur — doğrudan düşüş başlar.
Kural 3: Kayıplar Küçük, Kazançlar Büyük
Payoff ratio 58.8x — ortalama kazanç, ortalama kaybın 59 katı.
Kayıplar -%1.5 civarında sınırlı tutulurken, kazançlar onlarca-yüzlerce %'e ulaşabiliyor.
Bu asimetri, %18 kayıp oranını bile kârlı kılıyor.
Kural 4: Her Piyasa Koşulunda Kârlı
Bull market: 10,514.0% ROE (%84 WR) |
Bear market: 783.0% ROE (%78 WR).
Algoritma piyasa yönünden bağımsız çalışır — hem yükseliş hem düşüşte para kazanır.
Kural 5: SFP = İç İçe Sinyal
28 SFP sinyalinin 27'i nested — ana sinyalin içinde ara onay sinyali.
Bağımsız değerlendirilmemeli, ana sinyalin devamı olarak okunmalı.
Toplam ROE hesabında çifte sayımı önlemek için çıkarılmıştır.
Sonuç
Kumanchu Cloud Algo, 10 yıllık Bitcoin 4H backtest'inde 153 bağımsız işlemden
%11,297 toplam ROE üretmiştir. %81.7 kazanma oranı, %4.6 max drawdown ve
58.8x payoff ratio ile endüstri standardının çok üzerinde performans göstermektedir.
Monte Carlo simülasyonu sonuçların sıralama bağımsız olduğunu doğrulamış,
BTC buy & hold karşılaştırmasında ise Kumanchu'nun sadece getiri değil,
risk-adjusted bazda da (drawdown, Sharpe) çok daha üstün olduğu kanıtlanmıştır.