Ocak 2016 - Şubat 2026 | 182 İşlem | 155 Bağımsız | 10,1 Yıl | SFP Nested Düzeltmeli
Genel Bakış: Temel Performans Metrikleri
SFP nested düzeltmesi uygulanmış (27 iç içe SFP çıkarılmış) | 155 bağımsız işlem üzerinden hesaplanmış
Toplam İşlem
182
155 bağımsız, 27 nested SFP
Kazanma Oranı
%81,3
126 TP / 28 SL / 1 işaretsiz
Toplam ROE
%11.296
SFP nested düzeltmeli, basit toplam
Ort. ROE/İşlem
%72,9
%11.296 / 155 işlem
Ort. Kazanç
+%89,8
126 kazanan işlem ortalaması
Ort. Kayıp
-%1,6
28 kaybeden işlem ortalaması
Payoff Ratio
57,7x
Ort. Kazanç / |Ort. Kayıp|
Max Drawdown
-4,6 puan
İşlem #35 civarında
Pozisyon Tipi Dağılımı: Kategori Bazlı Kırılım
Her sinyal tipinin bağımsız performansı | SFP nested bilgisi dahil
Kategori
Adet
Sonuç
Kazanma
Toplam ROE
Ort. ROE
Ort. Kazanç
Ort. Kayıp
LONG
73
56 TP / 17 SL
%76,7
%3.974
%54,4
+%71,3
-%1,3
SHORT
74
62 TP / 11 SL
%83,8
%832
%11,2
+%13,3
-%2,0
M LONG
4
4 TP / 0 SL
%100,0
%6.313
%1.578,3
+%1.578,3
-
M SHORT
3
3 TP / 0 SL
%100,0
%176
%58,8
+%58,8
-
SFP(27 nested)
28
10 TP / 3 SL
%71,4
%2.999
%107,1
+%262,1
-%1,8
SFP Nested Düzeltmesi Nedir?
SFP (Swing Failure Pattern) sinyalleri, büyük sinyallerin (LONG, M LONG, SHORT, M SHORT) içinde oluşan ara sinyallerdir.
Örneğin Trade #3 SFP %0 aslında Trade #2 M LONG +%5.518 hareketinin bir parçasıdır; her ikisini de toplama eklemek çifte sayım olur.
Bu raporda 27 nested SFP tespit edilmiş ve toplam ROE'den çıkarılmıştır.
Düzeltilmiş Toplam ROE: %11.296 (düzeltme öncesi ~%14.293)
LONG Tarafı: Yükseliş İşlemleri (N=73)
Standart LONG sinyalleri | SFP LONG hariç
Toplam ROE
%3.974
Kazanma Oranı
%76,7
56 TP / 17 SL
Ort. Kazanç
+%71,3
Ort. Kayıp
-%1,3
SHORT Tarafı: Düşüş İşlemleri (N=74)
Standart SHORT sinyalleri | SFP SHORT hariç
Toplam ROE
%832
Kazanma Oranı
%83,8
62 TP / 11 SL
Ort. Kazanç
+%13,3
Ort. Kayıp
-%2,0
Momentum İşlemleri: Rejim Sinyalleri (N=7)
M LONG / M SHORT = büyük resmin yukarı / aşağı yön değiştirdiğine dair seyrek ve gecikmeli okuma; sezon tahmini değildir | Testte 7 işaretin tamamı TP ile kapandı
M LONG Toplam ROE
%6.313
4 sinyal, %100 TP
M LONG Ort. ROE
%1.578
M SHORT Toplam ROE
%176
3 sinyal, %100 TP
M SHORT Ort. ROE
%59
Sinyal
Tarih
ROE
Pullback
Not
M LONG
11/01/2016 23:00
+%5.518,00
%21,55
700 gün, $345→$19,451
M LONG
24/06/2019 3:00
+%27,80
%2,65
M LONG
10/08/2020 3:00
+%455,27
%15,85
M LONG
01/07/2023 19:00
+%312,14
%18,64
833 gün, $30,640→$126,234
M SHORT
04/06/2018 3:00
+%58,28
%0,64
M SHORT
27/01/2020 3:00
+%54,79
%22,34
M SHORT
11/04/2022 3:00
+%63,30
%1,94
M LONG ve M SHORT Sonrası Fiyat Davranışı
Geçmiş 7 Momentum işaretinin betimlemesi | Kaynak: backtest tablosundaki Geri Çekilme sütunu
Geçmiş İşaretlerde Ne Görüldü?
Geçmişteki 4 M LONG işaretinden sonra fiyat önce ortalama %14,7 geri çekildi (en az %2,65, en çok %21,55).
3 M SHORT sonrasında belirgin tepki görülmedi (%0,64 ve %1,94), COVID dönemi hariç: 27 Oca 2020 işaretinden sonra fiyat önce %22,34 yükseldi.
Küçük örnektir; giriş kuralı ya da öneri değildir.
M LONG Ort. Geri Çekilme
-%14,7
Sinyal sonrası geri çekilme (4 işaret)
M SHORT Ort. Ters Hareket
%1,3
COVID hariç 2 işaret | 3 işaretin ortalaması %8,3
Asimetri Oranı
11x
M LONG geri çekilmesi / M SHORT ters hareketi (COVID hariç), küçük örnek
Yıllık Performans Tablosu
Her yılın bağımsız performansı | LONG vs SHORT kırılımı
Yıl
İşlem
TP
SL
Kazanma
Toplam ROE
Long ROE
Short ROE
2016
9
9
0
%100,0
+%5.654
+%5.635
+%19
2017
4
4
0
%100,0
+%1.904
+%1.890
+%14
2018
28
21
7
%75,0
+%401
+%134
+%268
2019
14
12
2
%85,7
+%393
+%319
+%75
2020
8
6
2
%75,0
+%1.477
+%1.369
+%108
2021
12
10
1 (+1 işaretsiz)
%83,3
+%242
+%139
+%103
2022
38
30
8
%78,9
+%379
+%98
+%280
2023
13
13
0
%100,0
+%561
+%541
+%19
2024
8
6
2
%75,0
+%146
+%104
+%42
2025
15
10
5
%66,7
+%89
+%48
+%42
2026
6
5
1
%83,3
+%48
+%11
+%37
Piyasa Döngüsü Analizi: Bull ve Bear yılları
Seçilmiş dönem gruplaması, piyasa rejimi ölçümü değildir | Bull: 2016-17, 2019-21, 2023-26 | Bear: 2018, 2022
Bull Market
%10.515,6
89 işlem, %84,3 WR
Bear Market
%780,7
66 işlem, %77,3 WR
Dönemlere Göre Test Sonucu
Testte hem bull hem bear yıllarında toplam ROE pozitif kaldı; bear yıllarında daha düşüktü.
Bear yıllarında SHORT işaretlerinin toplamı %547,6, LONG işaretlerinin toplamı %231,5 oldu.
Bu, geçmiş test sonucunun betimlemesidir; algoritmanın piyasa koşulundan bağımsız çalıştığı anlamına gelmez.
Risk-Adjusted Performans Metrikleri
Endüstri standardı risk metrikleri | 155 bağımsız işlem üzerinden
Sharpe Ratio
0,155
Risk-free = 0 (kripto)
Sortino Ratio
87,3
Downside deviation bazlı
Recovery Factor
2.461
Toplam ROE / |Max DD|
VaR (95%)
-%2,0
İşlem getirilerinin ampirik 5. yüzdeliği
Profit Factor (Gain-to-Pain)
210,2
Toplam kazanç / toplam kayıp
Metrik
Değer
Açıklama
Sharpe Ratio
0,155
Ortalama getiri / standart sapma
Sortino Ratio
87,3
Sadece negatif getiri volatilitesi
Max Drawdown
-4,6 puan
Zirve-dip arası en büyük kayıp
Recovery Factor
2.461
Ne kadar hızlı toparlanıyor
VaR (95%)
-%2,0
İşlem getirilerinin ampirik 5. yüzdeliği
CVaR / ES
-%2,0
VaR altındaki ortalama kayıp
Volatilite
%470,0
İşlem başı standart sapma
Ulcer Index
1,1
Drawdown serisi RMS
Payoff Ratio
57,7x
Ortalama kazanç / ortalama kayıp
Profit Factor (Gain-to-Pain)
210,2
Toplam kazanç / toplam kayıp
Equity Curve & Drawdown Grafiği
Kümülatif ROE (%), her işlem sonrası | SFP nested düzeltmeli
Aylık Getiri Isı Haritası
Yıl × Ay bazında toplam ROE | Yeşil = pozitif, Kırmızı = negatif
Yıl
Oca
Şub
Mar
Nis
May
Haz
Tem
Ağu
Eyl
Eki
Kas
Ara
TOPLAM
2016
+%5.526
-
-
-
-
+%5
-
+%22
+%100
-
-
-
+%5.654
2017
+%61
-
+%1.844
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+%1.904
2018
+%17
+%42
+%46
+%36
+%30
+%95
+%36
+%26
+%7
+%54
-
+%14
+%401
2019
-
+%16
+%261
-
-
+%28
-
-
+%20
+%23
+%24
+%21
+%393
2020
+%96
-
+%926
-
-
-
-
+%455
-
-
-
-
+%1.477
2021
-
-
-
-
+%41
+%44
+%117
-
-
-
-
+%41
+%242
2022
+%38
+%23
+%18
+%129
+%4
+%47
+%19
+%20
+%22
+%22
+%22
+%13
+%379
2023
+%50
-
+%31
-
-
+%21
+%312
+%15
+%13
+%119
-
-
+%561
2024
-
-
-
-
-
-
+%21
+%38
+%88
-
-
-
+%146
2025
-
+%7
-
+%48
-
-
-
-
-
+%26
+%2
+%6
+%89
2026
+%40
+%9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+%48
ROE Dağılım Histogramı
İşlem bazı ROE dağılımı: çoğu işlem %0-20 aralığında, az sayıda dev kazanç
Monte Carlo Simülasyonu (1,000 İterasyon)
İşlem sırasını rastgele karıştırarak alternatif equity curve'ler | Sonuç dayanıklılığı testi
MC Median Final ROE
%11.296
1000 simülasyonun ortancası
MC %95 En Kötü DD
-8,0 puan
Simülasyonların %95'inde bu DD'den iyi
MC %5 Final ROE
%11.296
En kötü %5 senaryo
MC Median DD
-4,7 puan
Tipik max drawdown
Monte Carlo Ne Gösterir?
İşlem sırası değiştiğinde (aynı işlemler, farklı sıralama) sonuç nasıl değişir?
Toplam ROE her zaman aynı kalır (toplam değişmez), ama yolculuk farklı olur; bazı sıralamalarda daha derin drawdown'lar yaşanabilir.
Median DD: -4,7 puan; simülasyonların ortancasındaki en büyük düşüş.
Benchmark Karşılaştırması: Kumanchu ve BTC Buy & Hold
5 Oca 2016 ($432,43) → 20 Şub 2026 ($67.992) | Aynı dönem, aynı varlık (Bitstamp BTCUSD günlük kapanış)
Metrik
Kumanchu
BTC Buy & Hold
Toplam Getiri
%11.296 (basit toplam)
+%15.623 (bileşik)
Max Drawdown
-4,6 puan
-%83
Kazanma Oranı
%81,3
N/A (tek işlem)
Sharpe
0,155
~0,5-1,0 (tahmini)
İşlem Süresi & Frekans Analizi
İşlemler arası ortalama bekleme süresi | Kazanan vs kaybeden süre farkı
Ort. İşlem Arası Süre
24,0 gün
Kazanan Sonrası
28,2 gün
TP sonrası ortalama bekleme
Kaybeden Sonrası
5,5 gün
SL sonrası ortalama bekleme
En İyi 10 İşlem: ROE Bazlı
#
Tarih
Pozisyon
ROE
Sonuç
1
11/01/2016 23:00
M LONG
+%5.518,00
TP
2
29/03/2017 11:00
LONG
+%1.840,00
TP
3
30/03/2020 19:00
LONG
+%876,00
TP
4
10/08/2020 3:00
M LONG
+%455,27
TP
5
01/07/2023 19:00
M LONG
+%312,14
TP
6
07/03/2019 19:00
LONG
+%260,08
TP
7
25/10/2023 3:00
LONG
+%117,40
TP
8
24/07/2021 3:00
LONG
+%105,17
TP
9
03/09/2016 3:00
LONG
+%100,27
TP
10
12/09/2024 7:00
LONG
+%87,74
TP
Kümülatif ROE: Kilometre Taşları
Equity curve üzerindeki önemli seviyeler
%1.000 Seviyesi
Geçildi
İşlem #2 ile, 11 Oca 2016
%5.000 Seviyesi
Geçildi
İşlem #2 ile, 11 Oca 2016
%10.000 Seviyesi
Geçildi
İşlem #72 ile, 24 Tem 2021
Veriden Çıkan Gözlemler
10 yıllık backtest verisinin betimlemesi | İşlem kuralı ya da öneri değildir
Gözlem 1: Momentum İşaretlerinin Test Sonucu
7 Momentum işaretinin (4 M LONG, 3 M SHORT) 7'si testte TP ile kapandı.
Örnek küçüktür; sonraki işaretler için garanti değildir.
Gözlem 2: M LONG ve M SHORT Sonrası Fiyat Davranışı
Geçmişteki 4 M LONG işaretinden sonra fiyat önce ortalama %14,7 geri çekildi;
3 M SHORT sonrasında belirgin tepki görülmedi (COVID dönemi hariç).
Küçük örnektir; giriş kuralı ya da öneri değildir.
Gözlem 3: Kayıplar Küçük, Kazançlar Büyük
Payoff ratio 57,7x: ortalama kazanç, ortalama kaybın 58 katı.
Kayıplar -%1,6 civarında sınırlı kalırken kazançlar onlarca-yüzlerce %'e ulaşabildi.
Bu asimetri, testte %18 kayıp oranına rağmen sonucu kârlı tuttu.
Gözlem 4: Yükseliş ve Düşüş Yıllarında Test Sonucu
Yükseliş yılları (2016-17, 2019-21, 2023-26): %10.515,6 ROE (%84 WR, 89 işlem) |
Düşüş yılları (2018, 2022): %780,7 ROE (%77 WR, 66 işlem).
Düşüş yıllarındaki toplamın büyük kısmı SHORT işaretlerinden geldi (%547,6).
Yükseliş toplamının yaklaşık yarısı (%52,5) tek kayıttan gelir (11 Oca 2016 M LONG, %5.518).
Bu, iki dönem tipindeki geçmiş test sonucunun betimlemesidir; ileriye dönük bir iddia değildir.
Gözlem 5: SFP = İç İçe Sinyal
28 SFP sinyalinden 27 tanesi nested: ana sinyalin içinde ara onay sinyali.
Bu hesaplamada bağımsız işlem sayılmadı; ana sinyalin devamı kabul edildi.
Toplam ROE hesabında çifte sayımı önlemek için çıkarılmıştır.
Sonuç
Kumanchu Cloud Algo'nun 10 yıllık Bitcoin 4H backtest'inde 155 bağımsız işlemde kazanma oranı
%81,3, en büyük düşüş -4,6 puan, payoff ratio 57,7x oldu.
Bağımsız işlemlerin toplam ROE değeri: %11.296.
Bu sonuçlar geriye dönük testtir; komisyon ve kayma dahil değildir. Toplam ROE, işlem getirilerinin basit toplamıdır, bileşik değildir.
Tek kayıt (11 Oca 2016 M LONG, %5.518) toplamın yaklaşık yarısıdır (%48,8).
Aynı dönemde BTC al-tut +%15.623 getirdi; al-tut bileşik getiri olduğu için iki rakam birebir karşılaştırılamaz.
Monte Carlo simülasyonunda işlem sırası değişince toplam aynı kalır; en büyük düşüş simülasyonların %95'inde -8,0 puan ya da daha iyi kaldı.
Geçmiş sonuç gelecek garantisi değildir.
Not: Toplam ROE, işlem getirilerinin basit toplamıdır, bileşik değildir. Komisyon ve kayma dahil değildir.