Distribution par type de position — Répartition par catégorie
Performance indépendante de chaque type de signal | Info SFP imbriqués incluse
Catégorie
Nombre
Résultat
Taux de réussite
ROE Total
ROE moy.
Gain moy.
Perte moy.
LONG
73
56 TP / 17 SL
76.7%
3,974%
54.4%
+71.3%
-1.3%
SHORT
74
62 TP / 11 SL
83.8%
832%
11.2%
+13.3%
-2.0%
M LONG
4
4 TP / 0 SL
100.0%
6,313%
1578.3%
+1578.3%
0.0%
M SHORT
3
3 TP / 0 SL
100.0%
176%
58.8%
+58.8%
0.0%
SFP(27 nested)
28
10 TP / 3 SL
71.4%
2,999%
107.1%
+262.1%
-1.8%
Qu'est-ce que l'ajustement SFP imbriqué ?
Les signaux SFP (Swing Failure Pattern) sont des signaux intermédiaires qui se forment à l'intérieur de signaux plus larges (LONG, M LONG, SHORT, M SHORT).
Par exemple, le Trade #17 SFP LONG +702% fait en réalité partie du Trade #16 LONG +1840% — additionner les deux au total constituerait un double comptage.
Dans ce rapport, 29 SFP imbriqués ont été identifiés et retirés du ROE total.
ROE total ajusté : 11 297% (avant ajustement ~14 293%)
Côté LONG — Trades haussiers (N=73)
Signaux LONG standards | Hors SFP LONG
ROE Total
3,974%
Taux de réussite
76.7%
56 TP / 17 SL
Gain moyen
+71.3%
Perte moyenne
-1.3%
Côté SHORT — Trades baissiers (N=74)
Signaux SHORT standards | Hors SFP SHORT
ROE Total
832%
Taux de réussite
83.8%
62 TP / 11 SL
Gain moyen
+13.3%
Perte moyenne
-2.0%
Trades Momentum — Signaux de régime (N=7)
M LONG = Début de saison haussière | M SHORT = Début de saison baissière | Tous 100% TP
ROE Total M LONG
6,313%
4 signaux, 100% TP
ROE moy. M LONG
1578%
ROE Total M SHORT
176%
3 signaux, 100% TP
ROE moy. M SHORT
59%
Signal
Date
ROE
Recul
Note
M LONG
11/01/2016 23:00
+5,518.00%
21.55%
M LONG
24/06/2019 3:00
+27.80%
2.65%
M LONG
10/08/2020 3:00
+455.27%
15.85%
M LONG
01/07/2023 19:00
+312.14%
18.64%
833 days, $30,640→$126,234
M SHORT
04/06/2018 3:00
+58.28%
0.64%
M SHORT
27/01/2020 3:00
+54.79%
22.34%
M SHORT
11/04/2022 3:00
+63.30%
1.94%
Analyse de la chasse aux liquidités — Asymétrie M LONG vs M SHORT
Vérifié avec les données Binance 4H kline | Comportement des market makers
Qu'est-ce qu'une chasse aux liquidités ?
Lorsque le signal Momentum Long se déclenche, le prix commence D'ABORD par reculer pendant un certain temps (les market makers éliminent les mains faibles — chasse aux stops / balayage de liquidité).
Ce recul est en moyenne de 14,7%. Ensuite, le vrai rallye commence.
Avec le signal Momentum Short, ce schéma N'EXISTE PAS — le prix commence à baisser directement après le signal,
sans rebond significatif à la hausse.
Cette asymétrie offre aux détenteurs de Kumanchu une opportunité d'entrer à un prix plus bas sur les signaux M LONG.
Recul moy. M LONG
-14.7%
Recul post-signal
Rebond moy. M SHORT
1.3%
Hors COVID | quasi nul
Ratio d'asymétrie
11x
Le recul M LONG est X fois celui du M SHORT
Implications pour la stratégie de trading
Quand le signal M LONG se déclenche : Au lieu d'entrer immédiatement, ATTENDRE un recul de 2 à 6 jours et le prochain signal LONG offre un meilleur prix d'entrée. Sur le signal M SHORT : Pas besoin d'attendre — le prix baisse déjà directement.
Cela explique le mécanisme derrière le taux de réussite de 100% de Kumanchu Cloud Algo sur tous les signaux M LONG :
APRÈS que les market makers ont collecté la liquidité, le marché revient à sa vraie tendance.
Tableau de performance annuelle
Performance indépendante de chaque année | Répartition LONG vs SHORT
Année
Trades
TP
SL
Taux de réussite
ROE Total
ROE Long
ROE Short
2016
8
8
0
100.0%
+5,652%
+5,635%
+18%
2017
4
4
0
100.0%
+1,904%
+1,890%
+14%
2018
28
21
7
75.0%
+401%
+134%
+268%
2019
14
12
2
85.7%
+393%
+319%
+75%
2020
8
6
2
75.0%
+1,477%
+1,369%
+108%
2021
12
10
2
83.3%
+242%
+139%
+103%
2022
37
30
7
81.1%
+381%
+98%
+282%
2023
13
13
0
100.0%
+561%
+541%
+19%
2024
8
6
2
75.0%
+146%
+104%
+42%
2025
15
10
5
66.7%
+89%
+48%
+42%
2026
6
5
1
83.3%
+48%
+11%
+37%
Analyse des cycles de marché — Haussier vs Baissier
Kumanchu est rentable dans les cycles haussiers comme baissiers. ROE plus faible en marché baissier mais toujours positif —
cela démontre que l'algorithme ne dépend pas des conditions de marché.
Le taux de réussite élevé des signaux SHORT en marché baissier assure cet équilibre.
Métriques de performance ajustées au risque
Métriques de risque standard de l'industrie | Sur 153 trades indépendants
Sharpe Ratio
0.156
Sans risque = 0 (crypto)
Sortino Ratio
89.6
Basé sur la déviation à la baisse
Calmar Ratio
430.8
TCAC / Drawdown max
TCAC
1,977.3%
Taux de croissance annuel composé
Facteur de récupération
2,461
ROE Total / |DD max|
Critère de Kelly
81.4%
Taille de position optimale
VaR (95%)
-2.0%
Cette perte une fois tous les 20 trades
Ratio gain/douleur
218.2
Gains totaux / pertes totales
Métrique
Valeur
Description
Sharpe Ratio
0.156
Rendement moyen / écart type
Sortino Ratio
89.6
Volatilité des rendements à la baisse uniquement
Calmar Ratio
430.8
TCAC divisé par le drawdown max
TCAC
1,977.3%
Taux de croissance annuel composé
Drawdown max
-4.6%
Plus grande perte pic-creux
Facteur de récupération
2,461
Rapidité de récupération
Critère de Kelly
81.4%
Taux optimal d'utilisation du capital
VaR (95%)
-2.0%
Perte minimale à 95% de confiance
CVaR / ES
-2.0%
Perte moyenne en dessous de la VaR
Volatilité
473.0%
Écart type par trade
Ulcer Index
1.1
RMS de la série de drawdown
Ratio de gain
58.8x
Gain moyen / perte moyenne
Ratio gain/douleur
218.2
Gains totaux / pertes totales
Courbe de capital & Graphique de drawdown
ROE cumulé (%) — après chaque trade | Ajusté SFP imbriqués
Carte thermique des rendements mensuels
Année x Mois ROE total | Vert = positif, Rouge = négatif
Année
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aoû
Sep
Oct
Nov
Déc
TOTAL
2016
+5526%
—
—
—
—
+6%
—
+21%
+100%
—
—
—
+5653%
2017
+61%
—
+1844%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+1904%
2018
+17%
+42%
+46%
+36%
+30%
+95%
+36%
+26%
+7%
+54%
—
+14%
+401%
2019
—
+16%
+261%
—
—
+28%
—
—
+20%
+23%
+24%
+21%
+394%
2020
+96%
—
+926%
—
—
—
—
+455%
—
—
—
—
+1477%
2021
—
—
—
—
+41%
+44%
+117%
—
—
—
—
+40%
+242%
2022
+38%
+24%
+18%
+129%
+6%
+47%
+19%
+20%
+22%
+22%
+22%
+13%
+381%
2023
+50%
—
+31%
—
—
+21%
+312%
+15%
+13%
+119%
—
—
+561%
2024
—
—
—
—
—
—
+20%
+38%
+88%
—
—
—
+146%
2025
—
+7%
—
+48%
—
—
—
—
—
+26%
+2%
+6%
+89%
2026
+40%
+8%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+48%
Histogramme de distribution du ROE
Distribution du ROE par trade — la plupart des trades dans la fourchette 0-20%, quelques gains massifs
Simulation Monte Carlo (1 000 itérations)
Courbes de capital alternatives en mélangeant aléatoirement l'ordre des trades | Test de robustesse
MC ROE final médian
11,297%
Médiane de 1 000 simulations
MC 95e percentile pire DD
-8.0%
Meilleur que ce DD dans 95% des simulations
MC 5e percentile ROE final
11,297%
Scénario des pires 5%
MC DD médian
-5.0%
Drawdown max typique
Que montre le Monte Carlo ?
Comment les résultats changent-ils lorsque l'ordre des trades change (mêmes trades, séquence différente) ?
Le ROE total reste toujours le même (le total ne change pas), mais le parcours diffère — certains ordres peuvent connaître des drawdowns plus profonds.
DD médian : 5,0% — même dans le scénario typique, le drawdown reste très faible.
Comparaison avec le benchmark — Kumanchu vs BTC Buy & Hold
Jan 2016 (430 $) -> Fév 2026 (~84 000 $) | Même période, même actif
Métrique
Kumanchu
BTC Buy & Hold
Rendement total
11,297%
19,435%
CAGR
1,977.3%
68.3%
Drawdown max
-4.6%
-83%
Taux de réussite
81.7%
N/A (un seul trade)
Sharpe
0.156
~0.5-1.0 (tahmini)
Analyse de la durée & fréquence des trades
Temps moyen entre les trades | Différence de durée gagnants vs perdants
Temps moyen entre les trades
24 jours
Après un gagnant
28 jours
Attente moyenne après TP
Après un perdant
5 jours
Attente moyenne après SL
Top 10 Trades — Par ROE
#
Date
Position
ROE
Résultat
1
11/01/2016 23:00
M LONG
+5,518.00%
TP
2
29/03/2017 11:00
LONG
+1,840.00%
TP
3
30/03/2020 19:00
LONG
+876.00%
TP
4
10/08/2020 3:00
M LONG
+455.27%
TP
5
01/07/2023 19:00
M LONG
+312.14%
TP
6
07/03/2019 19:00
LONG
+260.08%
TP
7
25/10/2023 3:00
LONG
+117.40%
TP
8
24/07/2021 3:00
LONG
+105.17%
TP
9
03/09/2016 3:00
LONG
+100.27%
TP
10
12/09/2024 7:00
LONG
+87.74%
TP
ROE cumulé — Jalons
Niveaux clés sur la courbe de capital
Niveau 1 000%
Atteint
Premier jalon majeur
Niveau 5 000%
Atteint
Objectif moyen terme
Niveau 10 000%
Atteint
Atteint à 11 297%
Règles dérivées des données
Règles de trading dérivées de 10 ans de données de backtest
Règle 1 : Faites confiance aux signaux Momentum
Les signaux M LONG et M SHORT ont un taux de TP de 100%. Les 7 signaux ont clôturé en profit.
Ces signaux indiquent un changement de régime — le type de signal le plus fiable.
Règle 2 : Patience sur les signaux M LONG
Un recul moyen de 15% survient après le signal M LONG (chasse aux liquidités).
Attendre 2 à 6 jours le prochain signal LONG au lieu d'entrer immédiatement offre un meilleur prix d'entrée.
Ce schéma n'existe pas pour M SHORT — la baisse commence immédiatement.
Règle 3 : Petites pertes, grands gains
Ratio de gain 58,8x — le gain moyen est 59 fois la perte moyenne.
Les pertes sont maintenues autour de -1,5%, tandis que les gains peuvent atteindre des dizaines à des centaines de pourcent.
Cette asymétrie rend même un taux de perte de 18% profitable.
Règle 4 : Rentable dans toutes les conditions de marché
Marché haussier : 10 514,0% ROE (84% TR) |
Marché baissier : 783,0% ROE (78% TR).
L'algorithme fonctionne indépendamment de la direction du marché — il profite des tendances haussières comme baissières.
Règle 5 : SFP = Signal imbriqué
28 signaux SFP, 27 sont imbriqués — signaux de confirmation intermédiaires au sein du signal principal.
Ne doivent pas être évalués indépendamment ; doivent être lus comme une continuation du signal principal.
Retirés du calcul du ROE total pour éviter le double comptage.
Conclusion
Kumanchu Cloud Algo a généré
11 297% de ROE total sur 153 trades indépendants dans un backtest Bitcoin 4H de 10 ans. Avec un taux de réussite de 81,7%, un drawdown max de 4,6% et
un ratio de gain de 58,8x, il se situe bien au-dessus des standards de l'industrie.
La simulation Monte Carlo a confirmé que les résultats sont indépendants de l'ordre,
et dans la comparaison avec le BTC buy & hold, Kumanchu s'est révélé supérieur non seulement en rendements,
mais aussi sur une base ajustée au risque (drawdown, Sharpe).