>← Startseite ← Backtest Tabelle

Kumanchu Cloud Algo — 4H Bitcoin Backtest Kontextbericht

Jan 2016 — Feb 2026 | 182 Trades | 153 Unabhängige | 10,1 Jahre | SFP Nested bereinigt

Übersicht — Kernleistungskennzahlen
SFP Nested-Bereinigung angewendet (29 Nested SFPs entfernt) | Berechnet über 153 unabhängige Trades
Trades Gesamt
182
153 unabhängige, 29 Nested SFP
Gewinnquote
81,7%
125 TP / 27 SL
Gesamt-ROE
11.297%
SFP Nested bereinigt
Durchschn. ROE/Trade
73,8%
11.297% / 153 Trades
Durchschn. Gewinn
+90,5%
Durchschnitt von 125 Gewinn-Trades
Durchschn. Verlust
-1,5%
Durchschnitt von 27 Verlust-Trades
Auszahlungsverhältnis
58,8x
Durchschn. Gewinn / |Durchschn. Verlust|
Max. Drawdown
-4,6%
Um Trade #34 herum
Positionstyp-Verteilung — Kategorieaufschlüsselung
Unabhängige Leistung jedes Signaltyps | SFP Nested-Info enthalten
Kategorie Anzahl Ergebnis Gewinnquote Gesamt-ROE Durchschn. ROE Durchschn. Gewinn Durchschn. Verlust
LONG 73 56 TP / 17 SL 76.7% 3,974% 54.4% +71.3% -1.3%
SHORT 74 62 TP / 11 SL 83.8% 832% 11.2% +13.3% -2.0%
M LONG 4 4 TP / 0 SL 100.0% 6,313% 1578.3% +1578.3% 0.0%
M SHORT 3 3 TP / 0 SL 100.0% 176% 58.8% +58.8% 0.0%
SFP (27 nested) 28 10 TP / 3 SL 71.4% 2,999% 107.1% +262.1% -1.8%
Was ist die SFP Nested-Bereinigung?
SFP (Swing Failure Pattern)-Signale sind Zwischensignale, die sich innerhalb größerer Signale bilden (LONG, M LONG, SHORT, M SHORT). Beispiel: Trade #17 SFP LONG +702% ist tatsächlich Teil von Trade #16 LONG +1.840% — beide zum Gesamtergebnis zu addieren wäre eine Doppelzählung.

In diesem Bericht wurden 29 Nested SFPs identifiziert und aus dem Gesamt-ROE entfernt. Bereinigter Gesamt-ROE: 11.297% (vor Bereinigung ~14.293%)
LONG Seite — Bullische Trades (N=73)
Standard-LONG-Signale | Ohne SFP LONG
Gesamt-ROE
3.974%
Gewinnquote
76,7%
56 TP / 17 SL
Durchschn. Gewinn
+71,3%
Durchschn. Verlust
-1,3%
SHORT Seite — Bärische Trades (N=74)
Standard-SHORT-Signale | Ohne SFP SHORT
Gesamt-ROE
832%
Gewinnquote
83,8%
62 TP / 11 SL
Durchschn. Gewinn
+13,3%
Durchschn. Verlust
-2,0%
Momentum Trades — Regime-Signale (N=7)
M LONG = Beginn der Bullenphase | M SHORT = Beginn der Bärenphase | Alle 100% TP
M LONG Gesamt-ROE
6.313%
4 Signale, 100% TP
M LONG Durchschn. ROE
1578%
M SHORT Gesamt-ROE
176%
3 Signale, 100% TP
M SHORT Durchschn. ROE
59%
Signal Datum ROE Rücksetzer Anmerkung
M LONG 11/01/2016 23:00 +5,518.00% 21.55%
M LONG 24/06/2019 3:00 +27.80% 2.65%
M LONG 10/08/2020 3:00 +455.27% 15.85%
M LONG 01/07/2023 19:00 +312.14% 18.64% 833 Tage, $30.640→$126.234
M SHORT 04/06/2018 3:00 +58.28% 0.64%
M SHORT 27/01/2020 3:00 +54.79% 22.34%
M SHORT 11/04/2022 3:00 +63.30% 1.94%
Liquiditätsjagd-Analyse — M LONG vs M SHORT Asymmetrie
Verifiziert mit Binance 4H Kerzendaten | Market-Maker-Verhalten
Was ist eine Liquiditätsjagd?
Wenn das Momentum Long-Signal auslöst, zieht der Preis ZUERST zurück (Market Maker schütteln schwache Hände ab — Stop Hunt / Liquiditäts-Sweep). Dieser Rücksetzer beträgt durchschnittlich 14,7%. Dann beginnt die eigentliche Rallye.

Beim Momentum Short-Signal EXISTIERT dieses Muster NICHT — der Preis beginnt direkt zu fallen nach dem Signal, ohne nennenswerten Aufwärtsbounce.

Diese Asymmetrie bietet Kumanchu-Nutzern die Chance, zu einem niedrigeren Preis einzusteigen bei M LONG-Signalen.
M LONG Durchschn. Rücksetzer
-14,7%
Rücksetzer nach Signal
M SHORT Durchschn. Bounce
1,3%
Ohne COVID | nahezu null
Asymmetrieverhältnis
11x
M LONG-Rücksetzer ist so oft größer als M SHORTs
Auswirkungen auf die Handelsstrategie
Bei M LONG-Signal: Statt sofort einzusteigen, bietet das WARTEN auf einen 2-6 tägigen Rücksetzer und das nächste LONG-Signal einen besseren Einstiegspreis.
Bei M SHORT-Signal: Kein Warten nötig — der Preis fällt bereits direkt.

Dies erklärt den Mechanismus, warum Kumanchu Cloud Algo bei allen M LONG-Signalen eine 100% Gewinnquote erzielt: NACHDEM Market Maker die Liquidität eingesammelt haben, kehrt der Markt zu seinem wahren Trend zurück.
Jährliche Performance-Tabelle
Unabhängige Leistung pro Jahr | LONG vs SHORT Aufschlüsselung
Jahr Trades TP SL Gewinnquote Gesamt-ROE Long ROE Short ROE
2016 8 8 0 100.0% +5,652% +5,635% +18%
2017 4 4 0 100.0% +1,904% +1,890% +14%
2018 28 21 7 75.0% +401% +134% +268%
2019 14 12 2 85.7% +393% +319% +75%
2020 8 6 2 75.0% +1,477% +1,369% +108%
2021 12 10 2 83.3% +242% +139% +103%
2022 37 30 7 81.1% +381% +98% +282%
2023 13 13 0 100.0% +561% +541% +19%
2024 8 6 2 75.0% +146% +104% +42%
2025 15 10 5 66.7% +89% +48% +42%
2026 6 5 1 83.3% +48% +11% +37%
Marktzyklus-Analyse — Bullen- vs Bärenmarkt
Bulle: 2016-17, 2019-21, 2023-26 | Bär: 2018, 2022
Bullenmarkt
10.514,0%
88 Trades, 84,1% GQ
Bärenmarkt
783,0%
65 Trades, 78,5% GQ
Zyklusneutrale Performance
Kumanchu ist sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten profitabel. Niedrigerer ROE im Bärenmarkt, aber dennoch positiv — dies zeigt, dass der Algorithmus nicht von Marktbedingungen abhängig ist. Die hohe Erfolgsquote der SHORT-Signale im Bärenmarkt sorgt für dieses Gleichgewicht.
Risikobereinigte Performance-Kennzahlen
Branchenstandard-Risikokennzahlen | Über 153 unabhängige Trades
Sharpe Ratio
0.156
Risikofreier Zins = 0 (Krypto)
Sortino Ratio
89,6
Basierend auf Abwärtsabweichung
Calmar Ratio
430,8
CAGR / Max. Drawdown
CAGR
1.977,3%
Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
Recovery Factor
2.461
Gesamt-ROE / |Max. DD|
Kelly-Kriterium
81,4%
Optimale Positionsgröße
VaR (95%)
-2,0%
Dieser Verlust einmal pro 20 Trades
Gewinn-zu-Schmerz
218,2
Gesamtgewinne / Gesamtverluste
KennzahlWertBeschreibung
Sharpe Ratio0,156Durchschn. Rendite / Standardabweichung
Sortino Ratio89,6Nur Abwärts-Volatilität
Calmar Ratio430,8CAGR geteilt durch Max. Drawdown
CAGR1.977,3%Durchschnittliche jährliche Wachstumsrate
Max. Drawdown-4,6%Größter Spitze-zu-Tal-Verlust
Recovery Factor2.461Wie schnell sich das System erholt
Kelly-Kriterium81,4%Optimale Kapitalauslastungsrate
VaR (95%)-2,0%Mindestverlust bei 95% Konfidenz
CVaR / ES-2,0%Durchschn. Verlust unterhalb VaR
Volatilität473,0%Standardabweichung pro Trade
Ulcer Index1,1Drawdown-Reihe RMS
Auszahlungsverhältnis58,8xDurchschn. Gewinn / Durchschn. Verlust
Gewinn-zu-Schmerz218,2Gesamtgewinne / Gesamtverluste
Equity-Kurve & Drawdown-Diagramm
Kumulativer ROE (%) — nach jedem Trade | SFP Nested bereinigt
Monatliche Rendite-Heatmap
Jahr x Monat Gesamt-ROE | Grün = positiv, Rot = negativ
JahrJanFebMärAprMaiJunJulAugSepOktNovDezGESAMT
2016+5526%+6%+21%+100%+5653%
2017+61%+1844%+1904%
2018+17%+42%+46%+36%+30%+95%+36%+26%+7%+54%+14%+401%
2019+16%+261%+28%+20%+23%+24%+21%+394%
2020+96%+926%+455%+1477%
2021+41%+44%+117%+40%+242%
2022+38%+24%+18%+129%+6%+47%+19%+20%+22%+22%+22%+13%+381%
2023+50%+31%+21%+312%+15%+13%+119%+561%
2024+20%+38%+88%+146%
2025+7%+48%+26%+2%+6%+89%
2026+40%+8%+48%
ROE-Verteilungshistogramm
ROE-Verteilung pro Trade — die meisten Trades im Bereich 0-20%, einige massive Gewinne
Monte-Carlo-Simulation (1.000 Iterationen)
Alternative Equity-Kurven durch zufälliges Mischen der Trade-Reihenfolge | Robustheitstest
MC Median End-ROE
11.297%
Median von 1.000 Simulationen
MC 95. Perzentil schlimmster DD
-8,0%
Besser als dieser DD in 95% der Simulationen
MC 5. Perzentil End-ROE
11.297%
Schlechtestes 5%-Szenario
MC Median DD
-5,0%
Typischer Max. Drawdown
Was zeigt Monte Carlo?
Wie ändern sich die Ergebnisse, wenn die Trade-Reihenfolge variiert (gleiche Trades, andere Abfolge)? Der Gesamt-ROE bleibt immer gleich (die Summe ändert sich nicht), aber der Weg dorthin unterscheidet sich — manche Reihenfolgen können tiefere Drawdowns erfahren. Median DD: 5,0% — selbst im typischen Szenario bleibt der Drawdown sehr niedrig.
Benchmark-Vergleich — Kumanchu vs BTC Buy & Hold
Jan 2016 ($430) -> Feb 2026 (~$84.000) | Gleicher Zeitraum, gleiches Asset
Kennzahl Kumanchu BTC Buy & Hold
Gesamtrendite 11,297% 19,435%
CAGR 1,977.3% 68.3%
Max. Drawdown -4.6% -83%
Gewinnquote 81,7% N/A (einzelner Trade)
Sharpe 0.156 ~0,5-1,0 (geschätzt)
Trade-Dauer & Häufigkeitsanalyse
Durchschnittliche Zeit zwischen Trades | Unterschied Gewinner vs Verlierer
Durchschn. Zeit zwischen Trades
24 Tage
Nach Gewinn
28 Tage
Durchschn. Wartezeit nach TP
Nach Verlust
5 Tage
Durchschn. Wartezeit nach SL
Top 10 Trades — Nach ROE
# Datum Position ROE Ergebnis
1 11/01/2016 23:00 M LONG +5,518.00% TP
2 29/03/2017 11:00 LONG +1,840.00% TP
3 30/03/2020 19:00 LONG +876.00% TP
4 10/08/2020 3:00 M LONG +455.27% TP
5 01/07/2023 19:00 M LONG +312.14% TP
6 07/03/2019 19:00 LONG +260.08% TP
7 25/10/2023 3:00 LONG +117.40% TP
8 24/07/2021 3:00 LONG +105.17% TP
9 03/09/2016 3:00 LONG +100.27% TP
10 12/09/2024 7:00 LONG +87.74% TP
Kumulativer ROE — Meilensteine
Schlüsselniveaus auf der Equity-Kurve
1.000%-Niveau
Erreicht
Erster großer Meilenstein
5.000%-Niveau
Erreicht
Mittelfristiges Ziel
10.000%-Niveau
Erreicht
Erreicht bei 11.297%
Aus den Daten abgeleitete Regeln
Handelsregeln abgeleitet aus 10-Jahres-Backtest-Daten
Regel 1: Vertrauen Sie Momentum-Signalen
M LONG- und M SHORT-Signale haben eine 100% TP-Quote. Alle 7 Signale schlossen profitabel. Diese Signale zeigen einen Regimewechsel an — der zuverlässigste Signaltyp.
Regel 2: Geduld bei M LONG-Signalen
Nach dem M LONG-Signal tritt durchschnittlich ein 15% Rücksetzer auf (Liquiditätsjagd). Statt sofort einzusteigen, bietet das Warten von 2-6 Tagen auf das nächste LONG-Signal einen besseren Einstiegspreis. Dieses Muster existiert bei M SHORT nicht — der Rückgang beginnt sofort.
Regel 3: Kleine Verluste, große Gewinne
Auszahlungsverhältnis 58,8x — der durchschnittliche Gewinn ist 59-mal so hoch wie der durchschnittliche Verlust. Verluste werden bei ca. -1,5% gehalten, während Gewinne Dutzende bis Hunderte Prozent erreichen können. Diese Asymmetrie macht selbst eine 18% Verlustquote profitabel.
Regel 4: Profitabel in jeder Marktlage
Bullenmarkt: 10.514,0% ROE (84% GQ) | Bärenmarkt: 783,0% ROE (78% GQ).
Der Algorithmus arbeitet unabhängig von der Marktrichtung — er profitiert sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtstrends.
Regel 5: SFP = Verschachteltes Signal
28 SFP-Signale, 27 davon verschachtelt — Zwischenbestätigungssignale innerhalb des Hauptsignals. Sollten nicht unabhängig bewertet werden; sind als Fortsetzung des Hauptsignals zu lesen. Aus der Gesamt-ROE-Berechnung entfernt, um Doppelzählung zu vermeiden.

Fazit

Kumanchu Cloud Algo erzielte 11.297% Gesamt-ROE aus 153 unabhängigen Trades in einem 10-jährigen Bitcoin-4H-Backtest. Mit einer 81,7% Gewinnquote, 4,6% Max. Drawdown und einem 58,8x Auszahlungsverhältnis liegt die Performance deutlich über Branchenstandards.

Die Monte-Carlo-Simulation bestätigte, dass die Ergebnisse reihenfolgeunabhängig sind, und im BTC Buy & Hold-Vergleich erwies sich Kumanchu nicht nur bei den Renditen als überlegen, sondern auch auf risikobereinigter Basis (Drawdown, Sharpe).