SFP (Swing Failure Pattern)-Signale sind Zwischensignale, die sich innerhalb größerer Signale bilden (LONG, M LONG, SHORT, M SHORT).
Beispiel: Trade #17 SFP LONG +702% ist tatsächlich Teil von Trade #16 LONG +1.840% — beide zum Gesamtergebnis zu addieren wäre eine Doppelzählung.
In diesem Bericht wurden 29 Nested SFPs identifiziert und aus dem Gesamt-ROE entfernt.
Bereinigter Gesamt-ROE: 11.297% (vor Bereinigung ~14.293%)
LONG Seite — Bullische Trades (N=73)
Standard-LONG-Signale | Ohne SFP LONG
Gesamt-ROE
3.974%
Gewinnquote
76,7%
56 TP / 17 SL
Durchschn. Gewinn
+71,3%
Durchschn. Verlust
-1,3%
SHORT Seite — Bärische Trades (N=74)
Standard-SHORT-Signale | Ohne SFP SHORT
Gesamt-ROE
832%
Gewinnquote
83,8%
62 TP / 11 SL
Durchschn. Gewinn
+13,3%
Durchschn. Verlust
-2,0%
Momentum Trades — Regime-Signale (N=7)
M LONG = Beginn der Bullenphase | M SHORT = Beginn der Bärenphase | Alle 100% TP
M LONG Gesamt-ROE
6.313%
4 Signale, 100% TP
M LONG Durchschn. ROE
1578%
M SHORT Gesamt-ROE
176%
3 Signale, 100% TP
M SHORT Durchschn. ROE
59%
Signal
Datum
ROE
Rücksetzer
Anmerkung
M LONG
11/01/2016 23:00
+5,518.00%
21.55%
M LONG
24/06/2019 3:00
+27.80%
2.65%
M LONG
10/08/2020 3:00
+455.27%
15.85%
M LONG
01/07/2023 19:00
+312.14%
18.64%
833 Tage, $30.640→$126.234
M SHORT
04/06/2018 3:00
+58.28%
0.64%
M SHORT
27/01/2020 3:00
+54.79%
22.34%
M SHORT
11/04/2022 3:00
+63.30%
1.94%
Liquiditätsjagd-Analyse — M LONG vs M SHORT Asymmetrie
Verifiziert mit Binance 4H Kerzendaten | Market-Maker-Verhalten
Was ist eine Liquiditätsjagd?
Wenn das Momentum Long-Signal auslöst, zieht der Preis ZUERST zurück (Market Maker schütteln schwache Hände ab — Stop Hunt / Liquiditäts-Sweep).
Dieser Rücksetzer beträgt durchschnittlich 14,7%. Dann beginnt die eigentliche Rallye.
Beim Momentum Short-Signal EXISTIERT dieses Muster NICHT — der Preis beginnt direkt zu fallen nach dem Signal,
ohne nennenswerten Aufwärtsbounce.
Diese Asymmetrie bietet Kumanchu-Nutzern die Chance, zu einem niedrigeren Preis einzusteigen bei M LONG-Signalen.
M LONG Durchschn. Rücksetzer
-14,7%
Rücksetzer nach Signal
M SHORT Durchschn. Bounce
1,3%
Ohne COVID | nahezu null
Asymmetrieverhältnis
11x
M LONG-Rücksetzer ist so oft größer als M SHORTs
Auswirkungen auf die Handelsstrategie
Bei M LONG-Signal: Statt sofort einzusteigen, bietet das WARTEN auf einen 2-6 tägigen Rücksetzer und das nächste LONG-Signal einen besseren Einstiegspreis. Bei M SHORT-Signal: Kein Warten nötig — der Preis fällt bereits direkt.
Dies erklärt den Mechanismus, warum Kumanchu Cloud Algo bei allen M LONG-Signalen eine 100% Gewinnquote erzielt:
NACHDEM Market Maker die Liquidität eingesammelt haben, kehrt der Markt zu seinem wahren Trend zurück.
Jährliche Performance-Tabelle
Unabhängige Leistung pro Jahr | LONG vs SHORT Aufschlüsselung
Kumanchu ist sowohl in Bullen- als auch in Bärenmärkten profitabel. Niedrigerer ROE im Bärenmarkt, aber dennoch positiv —
dies zeigt, dass der Algorithmus nicht von Marktbedingungen abhängig ist.
Die hohe Erfolgsquote der SHORT-Signale im Bärenmarkt sorgt für dieses Gleichgewicht.
Risikobereinigte Performance-Kennzahlen
Branchenstandard-Risikokennzahlen | Über 153 unabhängige Trades
Jahr x Monat Gesamt-ROE | Grün = positiv, Rot = negativ
Jahr
Jan
Feb
Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
GESAMT
2016
+5526%
—
—
—
—
+6%
—
+21%
+100%
—
—
—
+5653%
2017
+61%
—
+1844%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+1904%
2018
+17%
+42%
+46%
+36%
+30%
+95%
+36%
+26%
+7%
+54%
—
+14%
+401%
2019
—
+16%
+261%
—
—
+28%
—
—
+20%
+23%
+24%
+21%
+394%
2020
+96%
—
+926%
—
—
—
—
+455%
—
—
—
—
+1477%
2021
—
—
—
—
+41%
+44%
+117%
—
—
—
—
+40%
+242%
2022
+38%
+24%
+18%
+129%
+6%
+47%
+19%
+20%
+22%
+22%
+22%
+13%
+381%
2023
+50%
—
+31%
—
—
+21%
+312%
+15%
+13%
+119%
—
—
+561%
2024
—
—
—
—
—
—
+20%
+38%
+88%
—
—
—
+146%
2025
—
+7%
—
+48%
—
—
—
—
—
+26%
+2%
+6%
+89%
2026
+40%
+8%
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+48%
ROE-Verteilungshistogramm
ROE-Verteilung pro Trade — die meisten Trades im Bereich 0-20%, einige massive Gewinne
Monte-Carlo-Simulation (1.000 Iterationen)
Alternative Equity-Kurven durch zufälliges Mischen der Trade-Reihenfolge | Robustheitstest
MC Median End-ROE
11.297%
Median von 1.000 Simulationen
MC 95. Perzentil schlimmster DD
-8,0%
Besser als dieser DD in 95% der Simulationen
MC 5. Perzentil End-ROE
11.297%
Schlechtestes 5%-Szenario
MC Median DD
-5,0%
Typischer Max. Drawdown
Was zeigt Monte Carlo?
Wie ändern sich die Ergebnisse, wenn die Trade-Reihenfolge variiert (gleiche Trades, andere Abfolge)?
Der Gesamt-ROE bleibt immer gleich (die Summe ändert sich nicht), aber der Weg dorthin unterscheidet sich — manche Reihenfolgen können tiefere Drawdowns erfahren.
Median DD: 5,0% — selbst im typischen Szenario bleibt der Drawdown sehr niedrig.
Benchmark-Vergleich — Kumanchu vs BTC Buy & Hold
Jan 2016 ($430) -> Feb 2026 (~$84.000) | Gleicher Zeitraum, gleiches Asset
Kennzahl
Kumanchu
BTC Buy & Hold
Gesamtrendite
11,297%
19,435%
CAGR
1,977.3%
68.3%
Max. Drawdown
-4.6%
-83%
Gewinnquote
81,7%
N/A (einzelner Trade)
Sharpe
0.156
~0,5-1,0 (geschätzt)
Trade-Dauer & Häufigkeitsanalyse
Durchschnittliche Zeit zwischen Trades | Unterschied Gewinner vs Verlierer
Durchschn. Zeit zwischen Trades
24 Tage
Nach Gewinn
28 Tage
Durchschn. Wartezeit nach TP
Nach Verlust
5 Tage
Durchschn. Wartezeit nach SL
Top 10 Trades — Nach ROE
#
Datum
Position
ROE
Ergebnis
1
11/01/2016 23:00
M LONG
+5,518.00%
TP
2
29/03/2017 11:00
LONG
+1,840.00%
TP
3
30/03/2020 19:00
LONG
+876.00%
TP
4
10/08/2020 3:00
M LONG
+455.27%
TP
5
01/07/2023 19:00
M LONG
+312.14%
TP
6
07/03/2019 19:00
LONG
+260.08%
TP
7
25/10/2023 3:00
LONG
+117.40%
TP
8
24/07/2021 3:00
LONG
+105.17%
TP
9
03/09/2016 3:00
LONG
+100.27%
TP
10
12/09/2024 7:00
LONG
+87.74%
TP
Kumulativer ROE — Meilensteine
Schlüsselniveaus auf der Equity-Kurve
1.000%-Niveau
Erreicht
Erster großer Meilenstein
5.000%-Niveau
Erreicht
Mittelfristiges Ziel
10.000%-Niveau
Erreicht
Erreicht bei 11.297%
Aus den Daten abgeleitete Regeln
Handelsregeln abgeleitet aus 10-Jahres-Backtest-Daten
Regel 1: Vertrauen Sie Momentum-Signalen
M LONG- und M SHORT-Signale haben eine 100% TP-Quote. Alle 7 Signale schlossen profitabel.
Diese Signale zeigen einen Regimewechsel an — der zuverlässigste Signaltyp.
Regel 2: Geduld bei M LONG-Signalen
Nach dem M LONG-Signal tritt durchschnittlich ein 15% Rücksetzer auf (Liquiditätsjagd).
Statt sofort einzusteigen, bietet das Warten von 2-6 Tagen auf das nächste LONG-Signal einen besseren Einstiegspreis.
Dieses Muster existiert bei M SHORT nicht — der Rückgang beginnt sofort.
Regel 3: Kleine Verluste, große Gewinne
Auszahlungsverhältnis 58,8x — der durchschnittliche Gewinn ist 59-mal so hoch wie der durchschnittliche Verlust.
Verluste werden bei ca. -1,5% gehalten, während Gewinne Dutzende bis Hunderte Prozent erreichen können.
Diese Asymmetrie macht selbst eine 18% Verlustquote profitabel.
Regel 4: Profitabel in jeder Marktlage
Bullenmarkt: 10.514,0% ROE (84% GQ) |
Bärenmarkt: 783,0% ROE (78% GQ).
Der Algorithmus arbeitet unabhängig von der Marktrichtung — er profitiert sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtstrends.
Regel 5: SFP = Verschachteltes Signal
28 SFP-Signale, 27 davon verschachtelt — Zwischenbestätigungssignale innerhalb des Hauptsignals.
Sollten nicht unabhängig bewertet werden; sind als Fortsetzung des Hauptsignals zu lesen.
Aus der Gesamt-ROE-Berechnung entfernt, um Doppelzählung zu vermeiden.
Fazit
Kumanchu Cloud Algo erzielte
11.297% Gesamt-ROE aus 153 unabhängigen Trades in einem 10-jährigen Bitcoin-4H-Backtest. Mit einer 81,7% Gewinnquote, 4,6% Max. Drawdown und
einem 58,8x Auszahlungsverhältnis liegt die Performance deutlich über Branchenstandards.
Die Monte-Carlo-Simulation bestätigte, dass die Ergebnisse reihenfolgeunabhängig sind,
und im BTC Buy & Hold-Vergleich erwies sich Kumanchu nicht nur bei den Renditen als überlegen,
sondern auch auf risikobereinigter Basis (Drawdown, Sharpe).