Kumanchu Cloud Algo — تقرير سياق الاختبار الخلفي 4 ساعات بيتكوين
يناير 2016 — فبراير 2026 | 182 صفقة | 153 مستقلة | 10.1 سنة | معدّل SFP المتداخل
نظرة عامة — مقاييس الأداء الأساسية
تم تطبيق تعديل SFP المتداخل (إزالة 29 SFP متداخلة) | محسوب على 153 صفقة مستقلة
إجمالي الصفقات
182
153 مستقلة، 29 SFP متداخلة
معدل الربح
81.7%
125 TP / 27 SL
إجمالي ROE
11,297%
معدّل SFP المتداخل
متوسط ROE/صفقة
73.8%
11,297% / 153 صفقة
متوسط الربح
+90.5%
متوسط 125 صفقة رابحة
متوسط الخسارة
-1.5%
متوسط 27 صفقة خاسرة
نسبة المردود
58.8x
متوسط الربح / |متوسط الخسارة|
أقصى تراجع
-4.6%
حول الصفقة #34
توزيع أنواع المراكز — تفصيل حسب الفئة
أداء مستقل لكل نوع إشارة | معلومات SFP المتداخلة مضمّنة
الفئة
العدد
النتيجة
معدل الربح
إجمالي ROE
متوسط ROE
متوسط الربح
متوسط الخسارة
LONG
73
56 TP / 17 SL
76.7%
3,974%
54.4%
+71.3%
-1.3%
SHORT
74
62 TP / 11 SL
83.8%
832%
11.2%
+13.3%
-2.0%
M LONG
4
4 TP / 0 SL
100.0%
6,313%
1578.3%
+1578.3%
0.0%
M SHORT
3
3 TP / 0 SL
100.0%
176%
58.8%
+58.8%
0.0%
SFP(27 nested)
28
10 TP / 3 SL
71.4%
2,999%
107.1%
+262.1%
-1.8%
ما هو تعديل SFP المتداخل؟
إشارات SFP (نمط فشل التأرجح) هي إشارات وسيطة تتشكل داخل إشارات أكبر (LONG، M LONG، SHORT، M SHORT).
على سبيل المثال، الصفقة #17 SFP LONG +702% هي في الواقع جزء من الصفقة #16 LONG +1840% — إضافة كليهما للإجمالي يعني حساب مزدوج.
في هذا التقرير، تم تحديد 29 SFP متداخلة وإزالتها من إجمالي ROE.
إجمالي ROE المعدّل: 11,297% (قبل التعديل ~14,293%)
جانب LONG — الصفقات الصاعدة (N=73)
إشارات LONG القياسية | باستثناء SFP LONG
إجمالي ROE
3,974%
معدل الربح
76.7%
56 TP / 17 SL
متوسط الربح
+71.3%
متوسط الخسارة
-1.3%
جانب SHORT — الصفقات الهابطة (N=74)
إشارات SHORT القياسية | باستثناء SFP SHORT
إجمالي ROE
832%
معدل الربح
83.8%
62 TP / 11 SL
متوسط الربح
+13.3%
متوسط الخسارة
-2.0%
صفقات الزخم — إشارات الاتجاه (N=7)
M LONG = بداية موسم صاعد | M SHORT = بداية موسم هابط | جميعها 100% TP
إجمالي ROE لـ M LONG
6,313%
4 إشارات، 100% TP
متوسط ROE لـ M LONG
1578%
إجمالي ROE لـ M SHORT
176%
3 إشارات، 100% TP
متوسط ROE لـ M SHORT
59%
الإشارة
التاريخ
ROE
التراجع
ملاحظة
M LONG
11/01/2016 23:00
+5,518.00%
21.55%
M LONG
24/06/2019 3:00
+27.80%
2.65%
M LONG
10/08/2020 3:00
+455.27%
15.85%
M LONG
01/07/2023 19:00
+312.14%
18.64%
833 يوم، $30,640→$126,234
M SHORT
04/06/2018 3:00
+58.28%
0.64%
M SHORT
27/01/2020 3:00
+54.79%
22.34%
M SHORT
11/04/2022 3:00
+63.30%
1.94%
تحليل صيد السيولة — عدم التماثل بين M LONG وM SHORT
تم التحقق باستخدام بيانات Binance 4H | سلوك صانعي السوق
ما هو صيد السيولة؟
عندما تنطلق إشارة Momentum Long، يتراجع السعر أولاً لفترة (صانعو السوق يطردون الأيدي الضعيفة — صيد أوامر الوقف / مسح السيولة).
متوسط هذا التراجع 14.7%. ثم يبدأ الارتفاع الحقيقي.
مع إشارة Momentum Short، هذا النمط غير موجود — يبدأ السعر بالانخفاض مباشرة بعد الإشارة،
دون أي ارتداد صاعد ذي معنى.
هذا عدم التماثل يمنح مستخدمي Kumanchu فرصة للدخول بسعر أقل عند إشارات M LONG.
متوسط تراجع M LONG
-14.7%
تراجع ما بعد الإشارة
متوسط ارتداد M SHORT
1.3%
باستثناء COVID | شبه معدوم
نسبة عدم التماثل
11x
تراجع M LONG يعادل هذا العدد من أضعاف ارتداد M SHORT
تداعيات على استراتيجية التداول
عند ظهور إشارة M LONG: بدلاً من الدخول فوراً، الانتظار لتراجع 2-6 أيام وإشارة LONG التالية يوفر سعر دخول أفضل. عند إشارة M SHORT: لا حاجة للانتظار — السعر يبدأ بالهبوط مباشرة.
هذا يفسر الآلية التي حقق بها Kumanchu Cloud Algo معدل ربح 100% على جميع إشارات M LONG:
بعد أن يجمع صانعو السوق السيولة، يعود السوق إلى اتجاهه الحقيقي.
Kumanchu مربح في كل من الدورات الصاعدة والهابطة. ROE أقل في الأسواق الهابطة لكنه لا يزال إيجابياً —
وهذا يثبت أن الخوارزمية لا تعتمد على ظروف السوق.
معدل النجاح المرتفع لإشارات SHORT في السوق الهابط يوفر هذا التوازن.
مقاييس الأداء المعدّلة بالمخاطر
مقاييس مخاطر معيارية في القطاع | على 153 صفقة مستقلة
Sharpe Ratio
0.156
معدل خالٍ من المخاطر = 0 (كريبتو)
Sortino Ratio
89.6
بناءً على الانحراف السلبي
Calmar Ratio
430.8
CAGR / أقصى تراجع
CAGR
1,977.3%
معدل النمو السنوي المركّب
Recovery Factor
2,461
إجمالي ROE / |أقصى تراجع|
Kelly Criterion
81.4%
حجم المركز الأمثل
VaR (95%)
-2.0%
هذه الخسارة مرة واحدة كل 20 صفقة
Gain-to-Pain
218.2
إجمالي الأرباح / إجمالي الخسائر
المقياس
القيمة
الوصف
Sharpe Ratio
0.156
متوسط العائد / الانحراف المعياري
Sortino Ratio
89.6
تقلب العائد السلبي فقط
Calmar Ratio
430.8
CAGR مقسوماً على أقصى تراجع
CAGR
1,977.3%
معدل النمو السنوي المركّب
أقصى تراجع
-4.6%
أكبر خسارة من القمة إلى القاع
Recovery Factor
2,461
سرعة التعافي
Kelly Criterion
81.4%
معدل استخدام رأس المال الأمثل
VaR (95%)
-2.0%
الحد الأدنى للخسارة عند ثقة 95%
CVaR / ES
-2.0%
متوسط الخسارة تحت VaR
التقلب
473.0%
الانحراف المعياري لكل صفقة
Ulcer Index
1.1
الجذر التربيعي لمتوسط مربعات التراجع
Payoff Ratio
58.8x
متوسط الربح / متوسط الخسارة
Gain-to-Pain
218.2
إجمالي الأرباح / إجمالي الخسائر
منحنى رأس المال ورسم التراجع
ROE التراكمي (%) — بعد كل صفقة | معدّل SFP المتداخل
توزيع ROE لكل صفقة — معظم الصفقات في نطاق 0-20%، وبعض المكاسب الضخمة
محاكاة مونت كارلو (1,000 تكرار)
منحنيات رأس مال بديلة بترتيب عشوائي للصفقات | اختبار المتانة
MC متوسط ROE النهائي
11,297%
الوسيط من 1,000 محاكاة
MC أسوأ تراجع بالمئين 95
-8.0%
أفضل من هذا التراجع في 95% من المحاكاات
MC ROE النهائي بالمئين 5
11,297%
سيناريو أسوأ 5%
MC متوسط التراجع
-5.0%
أقصى تراجع نموذجي
ماذا تُظهر محاكاة مونت كارلو؟
كيف تتغير النتائج عندما يتغير ترتيب الصفقات (نفس الصفقات، تسلسل مختلف)؟
إجمالي ROE يبقى دائماً نفسه (المجموع لا يتغير)، لكن المسار يختلف — بعض الترتيبات قد تواجه تراجعات أعمق.
متوسط التراجع: 5.0% — حتى في السيناريو النموذجي، يظل التراجع منخفضاً جداً.
مقارنة معيارية — Kumanchu مقابل BTC شراء واحتفاظ
يناير 2016 ($430) -> فبراير 2026 (~$84,000) | نفس الفترة، نفس الأصل
المقياس
Kumanchu
BTC شراء واحتفاظ
إجمالي العائد
11,297%
19,435%
CAGR
1,977.3%
68.3%
أقصى تراجع
-4.6%
-83%
معدل الربح
81.7%
غ/م (صفقة واحدة)
Sharpe
0.156
~0.5-1.0 (تقديري)
تحليل مدة الصفقة وتكرارها
متوسط الوقت بين الصفقات | فرق المدة بين الرابحة والخاسرة
متوسط الوقت بين الصفقات
24 يوم
بعد الرابحة
28 يوم
متوسط الانتظار بعد TP
بعد الخاسرة
5 أيام
متوسط الانتظار بعد SL
أفضل 10 صفقات — حسب ROE
#
التاريخ
المركز
ROE
النتيجة
1
11/01/2016 23:00
M LONG
+5,518.00%
TP
2
29/03/2017 11:00
LONG
+1,840.00%
TP
3
30/03/2020 19:00
LONG
+876.00%
TP
4
10/08/2020 3:00
M LONG
+455.27%
TP
5
01/07/2023 19:00
M LONG
+312.14%
TP
6
07/03/2019 19:00
LONG
+260.08%
TP
7
25/10/2023 3:00
LONG
+117.40%
TP
8
24/07/2021 3:00
LONG
+105.17%
TP
9
03/09/2016 3:00
LONG
+100.27%
TP
10
12/09/2024 7:00
LONG
+87.74%
TP
ROE التراكمي — المعالم البارزة
مستويات رئيسية على منحنى رأس المال
مستوى 1,000%
تم الوصول
أول معلم رئيسي
مستوى 5,000%
تم الوصول
هدف متوسط المدى
مستوى 10,000%
تم الوصول
تم الوصول عند 11,297%
قواعد مستخلصة من البيانات
قواعد تداول مستخلصة من بيانات اختبار خلفي على مدى 10 سنوات
القاعدة 1: ثق بإشارات الزخم
إشارات M LONG وM SHORT لديها معدل TP 100%. جميع الإشارات السبع أُغلقت بربح.
هذه الإشارات تشير إلى تغيّر النظام — أكثر أنواع الإشارات موثوقية.
القاعدة 2: الصبر مع إشارات M LONG
يحدث متوسط تراجع 15% بعد إشارة M LONG (صيد السيولة).
الانتظار 2-6 أيام لإشارة LONG التالية بدلاً من الدخول فوراً يوفر سعر دخول أفضل.
هذا النمط غير موجود في M SHORT — يبدأ الهبوط مباشرة.
القاعدة 3: خسائر صغيرة، مكاسب كبيرة
نسبة المردود 58.8 ضعف — متوسط الربح يعادل 59 ضعف متوسط الخسارة.
الخسائر تبقى حول -1.5%، بينما المكاسب يمكن أن تصل إلى عشرات ومئات بالمئة.
عدم التماثل هذا يجعل حتى معدل خسارة 18% مربحاً.
القاعدة 4: مربح في كل ظروف السوق
السوق الصاعد: 10,514.0% ROE (معدل ربح 84%) |
السوق الهابط: 783.0% ROE (معدل ربح 78%).
الخوارزمية تعمل باستقلالية عن اتجاه السوق — تربح في الاتجاهات الصاعدة والهابطة على حد سواء.
القاعدة 5: SFP = إشارة متداخلة
28 إشارة SFP، 27 منها متداخلة — إشارات تأكيد وسيطة داخل الإشارة الرئيسية.
لا ينبغي تقييمها بشكل مستقل؛ بل تُقرأ كامتداد للإشارة الرئيسية.
تمت إزالتها من حساب ROE الإجمالي لمنع الحساب المزدوج.
الخلاصة
حقق Kumanchu Cloud Algo
إجمالي ROE 11,297% من 153 صفقة مستقلة في اختبار خلفي على 10 سنوات لبيتكوين 4H. مع معدل ربح 81.7%، وأقصى تراجع 4.6%،
ونسبة مردود 58.8 ضعف، يتفوق بشكل كبير على المعايير القياسية في القطاع.
أكدت محاكاة مونت كارلو أن النتائج مستقلة عن الترتيب،
وفي مقارنة شراء واحتفاظ BTC، أثبت Kumanchu تفوقه ليس فقط في العوائد،
بل أيضاً على أساس معدّل بالمخاطر (التراجع، Sharpe).